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Banca de DEFESA: GUSTAVO CORRADI MATOS

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : GUSTAVO CORRADI MATOS
DATA : 29/11/2019
HORA: 14:00
LOCAL: sala S17, Térreo, Bloco Delta, Campus SBC da Fundação Universidade Federal do ABC, localizada na Alameda da Universidade, s/n, Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo, SP.
TÍTULO:

Previsão do Retorno do Dólar Futuro com Modelos de Alta Frequência


PÁGINAS: 55
RESUMO:

A partir de dados de alta frequência do ativo dólar futuro negociado Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, este trabalho avalia a capacidade de estimação e previsão da volatilidade dos modelos R-GARCH e HAR-RV em comparação aos modelos tradicionais GARCH e EGRACH. Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos são considerados diferentes funções perda em conjunto com o teste de Diebold-Mariano. Os resultados obtidos mostram que os modelos de volatilidade realizada apresentam desempenho preditivo significativamente superior aos tradicionais modelos GARCH e EGARCH com dados fora da amostra. Apesar do modelo HAR-RV apresentar evidências de superioridade ao modelo R-GARCH segundo as funções perda, o teste de Diebold-Mariano não apontou diferença no desempenho preditivo dos modelos.


MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 1763482 - GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1912339 - ALBERTO SANYUAN SUEN
Membro Titular - Examinador(a) Externo à Instituição - CHANG CHIANN - USP
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 2162610 - RICARDO BUSCARIOLLI PEREIRA
Membro Suplente - Examinador(a) Externo à Instituição - DIOGO DE PRINCE MENDONÇA - UNIFESP
Notícia cadastrada em: 11/11/2019 20:21
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