Banca de QUALIFICAÇÃO: THIAGO DO CARMO NUNES

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : THIAGO DO CARMO NUNES
DATA : 18/03/2022
HORA: 14:30
LOCAL: Videoconferência
TÍTULO:

Comparação da performance preditiva de modelos ARIMA, VAR e VECM em series temporais cointegradas. 

PÁGINAS: 40
RESUMO:

Modelos preditivos são ferramentas usadas por cientistas e analistas de mercado para antecipar tendências. A capacidade de predizer um padrão de comportamento futuro traz vantagens competitivas que podem se transformar em políticas públicas de melhor qualidade e desenvolvimento de novos produtos. Apesar dos protocolos de estimação de modelos de previsão estarem claros na literatura econométrica, em áreas de finanças, ciência de dados e de riscos do mercado financeiro é observado um amplo uso de modelos ARIMA em produção para resolver problemas de negócio em séries de dados cointegrados. O objeto de estudo dessa dissertação é comparar a capacidade preditiva de modelos clássicos: (i)ARIMA, (ii) VAR e (iii) VECM em dados cointegrados simulados e validar as performances destes modelos em dados fora da amostra de desenvolvimento. 

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 1763482 - GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 2162610 - RICARDO BUSCARIOLLI PEREIRA
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1479413 - ANA LUISA GOUVEA ABRAS
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 1968865 - ANA CLAUDIA POLATO E FAVA