Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular

Tipo do Componente Curricular:	DISCIPLINA
Unidade Responsável:	PROGRAD-COORDENAÇÃO-GERAL DOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES (11.01.05.22)
Código:	MCZB013-13
Nome:	INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTOCÁSTICA EM FINANÇAS
Carga Horária Teórica:	36 h.
Carga Horária Prática:	12 h.
Carga Horária de Ead:	0 h.
Carga Horária Estudo Individual:	0 h.
Carga Horária Total:	48 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional:	Não
Matriculável On-Line:	Sim
Horário Flexível da Turma:	Sim
Horário Flexível do Docente:	Sim
Obrigatoriedade de Nota Final:	Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação:	Não
Necessita de Orientador:	Não
Possui Subturmas:	Não
Exige Horário:	Sim
Quantidade de Avaliações:	2
Ementa/Descrição:	Revisão de probabilidade. Processos estocásticos em tempo discreto: passeios aleató- rios, cadeias de Markov, precificação de opções com modelos binomiais, modelos binomiais de juros. Processos estocásticos em tempo contínuo: descrição geral, movimento browniano. Inte- gração estocástica. Equações diferenciais estocásticas. Modelo de Black-Scholes. Precificação de opções e aplicações atuariais.
Referências:	MIKOSCH, Thomas. Elementary Stochastic Calculus with finance in view. Singapore: World Scientific, 1998. 212 p. (Advanced series on statistical science e applied probability, 6). STEELE, J Michael. Stochastic calculus and financial applications. New York: Springer, 2001. 300 p. (Applications of Mathematics, Stochastic Modelling and Applied Probability, 45). SHELDON, LIN X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance. Hoboken: John Wiley, 2006. 224 p. WIERSEMA, U. F. Brownian Motion Calculus, Wiley, 2008. JAMES, B. Probabilidade: um curso em nível intermediário. IMPA, 2a ed., 1996. BRZEZNIAK, Z., ZASTAWNIAK, T. Basic Stochastic Processes. Springer, 2000. BREMAUD, P., Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer, 2010. KLEBNER, F. C., Introduction to Stochastic Calculus with Applications, Imperial College Press; 2 edition, 2005.
Currículos Código Ano.Período de Implementação Matriz Curricular Obrigatória Período Ativo BCE 2022 - BCH 2015 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BCE 2022 - BCH 2015 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2021 - BCH 2019 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2010/2011 - A 2010.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2010/2011 - N 2010.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2012/2016 - N 2013.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2017 - N 2017.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2010/2011 - N 2010.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2012/2016 - N 2013.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BCE 2021 - BCH 2019 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2011 - A 2013.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2022 - BCH 2011 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2017 - A 2017.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2011 - N 2013.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BCE 2022 - BCH 2011 2021.3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2012/2016 - A 2013.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BCE 2017 - N 2017.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2012/2016 - A 2013.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2017 - N 2017.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2017 - A 2017.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2017 - N 2017.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2017 - A 2017.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BCE 2011 - A 2013.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2010/2011 - A 2010.2 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BCE 2011 - N 2013.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Sim BMAT 2023 - BCT 2022 2024.1 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Não BCE 2017 - A 2017.2 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M Não 0 Sim BMAT 2023 - BCT 2022 2024.1 MATEMÁTICA - SANTO ANDRÉ - BACHARELADO - Presencial - N Não 0 Não

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