SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular

Tipo do Componente Curricular:

DISCIPLINA

Unidade Responsável:

PROGRAD-COORDENAÇÃO-GERAL DOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES (11.01.05.22)

Código:

ESZC001-21

Nome:

ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS - TÓPICOS ESPECIAIS

Carga Horária Teórica:

24 h.

Carga Horária Prática:

24 h.

Carga Horária de Ead:

0 h.

Carga Horária Estudo Individual:

48 h.

Carga Horária Total:

96 h.

Pré-Requisitos:

Co-Requisitos:

Equivalências:

( ( ESZC001-17 ) OU ( ESZC001-13 ) )

Excluir da Avaliação Institucional:

Não

Matriculável On-Line:

Sim

Horário Flexível da Turma:

Não

Horário Flexível do Docente:

Sim

Obrigatoriedade de Nota Final:

Sim

Pode Criar Turma Sem Solicitação:

Não

Necessita de Orientador:

Não

Possui Subturmas:

Não

Exige Horário:

Sim

Quantidade de Avaliações:

Ementa/Descrição:

Modelos para processos estocásticos multivariados estacionários: modelos vetoriais auto-regressivos (VAR), função impulso-resposta e causalidade de Granger. Cointegração: modelo vetorial de correção de erros (VECM) e teste de cointegração de Johansen. Introdução às séries temporais no domínio da frequência: análise espectral clássica ou análise de Fourier. Representações e Estimadores espectrais. Testes para periodicidades. Introdução à análise de processos estocásticos integrados fracionariamente. Modelo auto-regressivo fracionariamente integrado e de médias móveis (ARFIMA). Análise de cointegração fracionária em séries temporais.

Referências:

BUENO, R. L. S. Econometria de Séries Temporais. São Paulo: Cengage Learning, 2011. ENDERS, W. Applied Econometric Times Series. New Jersey: Wiley, 2009. LÜTKPOHL, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. New York: Springer, 2006. BERAN, J. Statistics for Long-Memory Processes. London: Chapman & Hall. 1994. HAMILTON, J. Time-series Analysis. Princeton: Princeton University Press. 1994. MORETTIN, P. A. Ondas e Ondaletas: Da Análise de Fourier à Análise de Ondaletas. São Paulo: Edusp, 1999. PFAFF, B. Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. New York: Springer, 2008. PRIESTLEY, M. B. Spectral Analysis and Time Series. Cambridge: Academic Press, 1994. ROBINSON, P. M. Time Series with Long-Memory. Oxford: Oxford University Press, 2003. SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications. New York: Springer, 2000. ZIVOT, E.; WANG, J. Modeling Financial Time Series With S-Plus. New York: Springer, 2006.

Histórico de Equivalências
Expressão de Equivalência	Ativa	Início da Vigência	Fim da Vigência
( ( ESZC001-17 ) OU ( ESZC001-13 ) )	ATIVO	01/06/2006

Currículos
Código	Ano.Período de Implementação	Matriz Curricular	Obrigatória	Ativo
BCE 2022 - BCH 2015	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M	Não	Sim
BCE 2022 - BCH 2015	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N	Não	Sim
BCE 2021 - BCH 2019	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N	Não	Sim
BCE 2021 - BCH 2019	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M	Não	Sim
BCE 2022 - BCH 2011	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - N	Não	Sim
BCE 2022 - BCH 2011	2021.3	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BACHARELADO - Presencial - M	Não	Sim

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