Ementa/Descrição: |
Revisão sobre os principais modelos de séries temporais univariados. Introdução aos modelos não lineares para a variância condicional heterocedástica: modelo ARCH. Modelo ARCH generalizado (GARCH): representação ARMA do modelo GARCH, fatos estilizados, estimação e diagnósticos. Extensões do modelo GARCH. Modelos vetoriais auto-regressivos (VAR) estacionários. Análise estrutural com modelos VAR: causalidade de Granger, função impulso-resposta e decomposição da variância do erro de previsão. Estimação e verificação. Processos cointegrados: modelo vetorial de correção de erros (VEC). Estimação e análise de especificação dos modelos VEC.
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