| Ementa/Descrição: |
Fundamentos microeconômicos para asset pricing, Modelos baseados em consumo, Ativos de Arrow-Debreu, Mercados eficientes, Previsibilidade, Média variância, CAPM e APT (medidas de performance e evidência), Alocação intertemporal, Modelos comportamentais, Estrutura a termo, Microestrutura, Volatilidade e Risco de mercado.
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| Referências: |
[1] CUTHBERTSON, K.; NITZSCHE, D. Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange. Wiley, 2004. [2] HENS, T.; RIEGER, M. Financial Economics: A Concise Introduction to Classical and Behavioral Finance. Springer, 2010. [3] MIKOSCH, T.; KREIß, J.; ANDERSEN, T. Handbook of Financial Time Series. Springer, 2009. [4] PENNACCHI, G. Theory of Asset Pricing, Prentice Hall, 2007. [5] COCHRANE, J. Asset Pricing. Princeton University Press, 2005. [6] DANTHINE, J.; DONALDSON, J. Intermediate financial theory. Academic Press Advanced Finance, 2005. [7] DANIELSON, J. Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab. Wiley Finance, 2011. [8] LEROY, S.; WERNER, J. Principles of Financial Economics. Cambridge University Press, 2014. |
