Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
Unidade Responsável: |
PROGRAD-COORDENAÇÃO-GERAL DOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES (11.01.05.22) |
Código: |
ESZC001-17 |
Nome: |
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS - TÓPICOS ESPECIAIS |
Carga Horária Teórica: |
48 h. |
Carga Horária Prática: |
0 h. |
Carga Horária de Ead: |
0 h. |
Carga Horária Estudo Individual: |
36 h. |
Carga Horária Total: |
84 h. |
Pré-Requisitos: |
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Co-Requisitos: |
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Equivalências: |
( ESZC001-13 )
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Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
Matriculável On-Line: |
Sim |
Horário Flexível da Turma: |
Não |
Horário Flexível do Docente: |
Sim |
Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Não |
Necessita de Orientador: |
Não |
Possui Subturmas: |
Não |
Exige Horário: |
Sim |
Quantidade de Avaliações: |
2 |
Ementa/Descrição: |
Modelos multivariados estacionários: modelos vetoriais auto-regressivos (VAR), função impulso-resposta e causalidade de Granger. Cointegração: modelo vetorial de correção de erros (VECM) e teste de cointegração de Johansen. Introdução às séries temporais no domínio da frequência. A análise espectral clássica: conceitos e definições da análise de Fourier. Função de densidade espectral. Representações espectrais. Estimadores espectrais e estimadores espectrais suavizados. Testes para periodicidades. Introdução à análise de processos estocásticos integrados fracionariamente: conceitos e definições. Modelo auto-regressivo fracionariamente integrado e de médias móveis (ARFIMA). Estimadores do parâmetro de integração fracionária nos domínios do tempo e da frequência. Análise de cointegração fracionária em séries temporais: conceitos, definições e testes. |
Referências: |
Hamilton, J. Time-series Analysis. Princeton University Press. 1994.
Lütkpohl, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 2006.
BERAN, J. Statistics for Long-Memory Processes. Chapman & Hall. 1994. MORETTIN, P. A. Ondas e Ondaletas: Da Análise de Fourier à Análise de Ondaletas. Edusp. 1999.
PRIESTLEY, M. B. Spectral Analysis and Time Series. Academic Press. 1994.
ROBINSON, P. M. Time Series with Long-Memory. Advanced Texts in Econometrics. Oxford University Press. 2003.
SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications.Springer Texts in Statistics. 2000.
ZIVOT, E.; WANG, J. Modeling Financial Time Series With S-Plus. Springer Science + Business Media, Inc. 2006. |
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