Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
| Unidade Responsável: |
PROGRAD-COORDENAÇÃO-GERAL DOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES (11.01.05.22) |
| Código: |
ESHC037-17 |
| Nome: |
ECONOMETRIA III |
| Carga Horária Teórica: |
24 h. |
| Carga Horária Prática: |
24 h. |
| Carga Horária de Ead: |
0 h. |
| Carga Horária Estudo Individual: |
36 h. |
| Carga Horária Total: |
84 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
( ( ESHC037-21 ) OU ( ESHC006-13 ) )
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Sim |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Não |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Possui Subturmas: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Quantidade de Avaliações: |
2 |
| Ementa/Descrição: |
Introdução aos modelos de séries temporais no domínio do tempo. Processos estocásticos: definições, tipos e características. Medidas de dependência: função de correlação, autocorrelação e autocorrelação parcial e cruzada. Tendência, sazonalidade e quebras estruturais. A estacionariedade 31 e não estacionariedade em séries temporais. Modelos para séries temporais estacionárias: modelos auto-regressivos (AR), modelos de médias móveis (MA), modelos auto-regressivos de médias móveis (ARMA). Modelos para séries temporais não-estacionárias I(1): tendências estocásticas em séries temporais, testes de raízes unitárias, testes de raízes unitárias com quebras estruturais, modelos auto-regressivos integrados e de médias móveis (ARIMA). Previsão com modelos ARIMA. Modelos não lineares para a variância condicional heterocedástica: modelos da família ARCH e GARCH. Cointegração: o problema da regressão espúria e a cointegração, modelo de correção de erros e o teste de cointegração de Engle & Granger. |
| Referências: |
MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. Edgard Blücher. 2004.
ENDERS, WALTER. Applied Econometric Times Series. Wiley Series in Probability and Statistics. 2009.
BROCKWELL P.J., DAVIS R.A. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer. 2009. Cowpertwait, P. S. P.; Metcalfe, A. V. Introductory Time Series with R. Springer, 2009.
CRYER, J. D.; CHAN, K.S. Time Series Analysis: With Applications in R. Second Edition.Springer Texts in Statistics. 2009.
SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and its Applications. Ed. Springer. 2000.
WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. Ed. Thomson Pioneira, 4ª Ed., 2010.
ZIVOT, E.; WANG, J. Modeling Financial Time Series With S-Plus. Springer Science, Business Media, Inc. 2006. |
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