Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
| Unidade Responsável: |
PROGRAD-COORDENAÇÃO-GERAL DOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES (11.01.05.22) |
| Código: |
ESHC006-13 |
| Nome: |
ECONOMETRIA III |
| Carga Horária Teórica: |
48 h. |
| Carga Horária Prática: |
0 h. |
| Carga Horária de Ead: |
0 h. |
| Carga Horária Estudo Individual: |
0 h. |
| Carga Horária Total: |
48 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
( ( ESHC037-21 ) OU ( ESHC037-17 ) )
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Não |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Não |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Possui Subturmas: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Quantidade de Avaliações: |
2 |
| Ementa/Descrição: |
Introdução aos modelos de séries temporais no domínio do tempo. Processos estocásticos: definições, tipos e características. Medidas de dependência: função de correlação, autocorrelação e autocorrelação parcial e cruzada. Tendência, sazonalidade e quebras estruturais. A estacionariedade e não estacionariedade em séries temporais. Modelos para séries temporais estacionárias: modelos auto-regressivos (AR), modelos de médias móveis (MA), modelos auto-regressivos de médias móveis (ARMA). Modelos para séries temporais não-estacionárias I(1): tendências estocásticas em séries temporais, testes de raízes unitárias, testes de raízes unitárias com quebras estruturais, modelos auto-regressivos integrados e de médias móveis (ARIMA). Previsão com modelos ARIMA. Modelos multivariados para séries temporais: modelos vetoriais auto-regressivos (VAR). Análise de cointegração: conceitos e testes. Análise de co-integração envolvendo quebras estruturais e nãolinearidades. |
| Referências: |
GUJARATI, D. Econometria básica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. Edgard Blücher. 2004.
WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. Ed. Thomson Pioneira, 4ª Ed., 2010. BROCKWELL P.J., DAVIS R.A. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer. 2009.
CRYER, J. D.; CHAN, K.S. Time Series Analysis: With Applications in R. Second Edition. Springer Texts in Statistics. 2009.
ENDERS, WALTER. Applied Econometric Times Series. Wiley Series in Probability and Statistics. 2009.
SHUMWAY, R. h.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and its Applications. Ed. Springer. 2000.
ZIVOT, E.; WANG, J. Modeling Financial Time Series With S-Plus. Springer Science + Business Media, Inc. 2006. |
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