| Ementa/Descrição: |
Introdução e Fundamentos. Construção de Cadeias de Markov. Medidas Invariantes. Perda de Memória e convergência ao equilíbrio. Estudo de alguns Processos Especiais: Poisson, Nascimento e Morte, Ramificação, Renovação, Processos Markovianos de Salto, Processos de Difusão. Tópicos especiais.
1. Ferrari, P. & Galves, J.A.. Acoplamento e Processos Estocásticos. XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997.
2. S. Karlin e H. M. Taylor. A first course in stochastic processes, 2nd edition, New York, Academic Press, 1975.
3. E. Çinlar. Introduction to Stochastic Processes, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1975.
4. S. I. Resnick. Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser Boston, 1st edition, 1992.
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