Lei forte dos grandes números para um modelo de passeio aleatório do elefante
dinâmico
Estudamos um modelo de passeio aleatório não-Markoviano nos inteiros onde a lei dos incrementos é dada por uma
combinação linear convexa da lei do incremento do chamado passeio aleatório do elefante e da lei do passeio aleatório
dinâmico.
O objetivo deste trabalho é estudar a lei forte de grande número para o modelo misto definido acima.
Observamos que a lei dos grandes números foi provada tanto para o passeio do elefante como para o passeio dinâmico.
Portanto, o desafio aqui é entender a lei forte no caso intermediário. Esperamos, em alguns casos, que o modelo misto
exiba uma transição de fase.