Banca de QUALIFICAÇÃO: THIAGO DO CARMO NUNES

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : THIAGO DO CARMO NUNES
DATA : 18/03/2022
HORA: 14:30
LOCAL: Videoconferência
TÍTULO:

Comparison of the predictive performance of ARIMA, VAR, and VECM models in cointegrated time series

PÁGINAS: 40
GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
ÁREA: Economia
SUBÁREA: Métodos Quantitativos em Economia
ESPECIALIDADE: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
RESUMO:

Predictive models are tools used by scientists and business analysts to anticipate trends. Predicting a pattern of future behavior brings competitive advantages that can transform into better quality public policies and new products. Although the econometric protocols for estimating forecasting models are clear, in areas as (i)fp&a, (ii)data science and, (iii) risk, there is wide use of ARIMA models in cointegrated data series solving business problems. The object of study of this work is to compare the predictive capacity of classical models: (i)ARIMA, (ii) VAR, and (iii) VECM applied in simulated cointegrated data to evaluate the performance of these models in data out of development sample.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 1763482 - GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 2162610 - RICARDO BUSCARIOLLI PEREIRA
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1479413 - ANA LUISA GOUVEA ABRAS
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 1968865 - ANA CLAUDIA POLATO E FAVA