Banca de QUALIFICAÇÃO: GUILHERME CASARTELLI DOS SANTOS

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : GUILHERME CASARTELLI DOS SANTOS
Data: 07/08/2026
HORA: 14:00
LOCAL: Bloco Zeta SBC
TÍTULO:

Incerteza Econômica e a Dinâmica da Volatilidade Cambial no Brasil: Uma Abordagem GARCH-MIDAS

PÁGINAS: 31
RESUMO:

Esta dissertação adota uma abordagem quantitativa baseada em modelagem econométrica de séries temporais. O objetivo central é estimar o impacto relativo da incerteza de política econômica doméstica e global sobre a componente secular da volatilidade da taxa de câmbio USD/BRL, controlando pela aversão ao risco financeiro global, e utilizando dados de duas frequências distintas: diária para o câmbio e mensal para os índices de incerteza e de risco. A estratégia empírica é estruturada em torno do modelo GARCH-MIDAS (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity — Mixed Data Sampling), proposto por Engle, Ghysels e Sohn (2013), que incorpora variáveis de baixa frequência no componente de longo prazo da variância condicional sem necessidade de agregação temporal das séries de alta frequência.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 1763482 - GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1318146 - MAXIMILIANO BARBOSA DA SILVA
Membro Titular - Examinador(a) Externo ao Programa - 3531164 - SAMUEL SOLGON SANTOS
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 2162610 - RICARDO BUSCARIOLLI PEREIRA