ANÁLISE DA INADIMPLÊNCIA BRASILEIRA DE PESSOAS FÍSICAS NO PERÍODO DE 2004 A 2020
As condições macroeconômicas brasileiras podem afetar a taxa de inadimplência das operações de crédito de pessoas físicas nas diferentes unidades federativas (UF). Assim, há uma necessidade de avaliar a sensibilidade do risco de crédito de pessoas físicas, frente ao impacto das mudanças nas variáveis macroeconômicas, de modo a compreender se choques de curto prazo aumentam a inadimplência, a fim de se ter um melhor entendimento sobre o atual cenário econômico e buscar um equilíbrio econômico/financeiro. Assim, a dissertação de mestrado proposta utilizará um conjunto de variáveis das 27 unidades da federação no período de 2004 a 2020, a partir de dados de economia regional (BACEN) e informações sobre a taxa de juros, inflação, PIB Estadual (IBGE) para avaliar quais variáveis são determinantes da inadimplência entre as UF. Construímos modelos estatísticos em painel utilizando efeitos fixos e aleatórios. E com o intuito de tratarmos a endogeneidade da atividade econômica estadual utilizaremos painel dinâmico, com o estimador de Arellano e Bond (1991) com a inclusão de valores passados da taxa de inadimplência das operações de crédito (disponíveis para cada momento).